PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 22.99% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

FLCV

1 день
0.02%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и CAOS

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		12.98%15.64%6.56%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%2.41%

Correlation

The correlation between FLCV and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов FLCV и CAOS

Секторы
FLCV
CAOS

Финансовые услуги

18.3%
12.4%

Технологии

16.1%
33.1%

Промышленность

12.9%
8.5%

Здравоохранение

11.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.4%

Энергетика

6.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.4%

Коммунальные услуги

4.2%
2.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
CAOS
12.4%

Технологии

FLCV
16.1%
CAOS
33.1%

Промышленность

FLCV
12.9%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
CAOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
CAOS
10.4%

Энергетика

FLCV
6.9%
CAOS
4.1%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
CAOS
1.9%

Недвижимость

FLCV
3.0%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FLCGFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

FLCV vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.24

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.98

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.49

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

6.22

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FLCV и CAOS

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-3.60%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.76%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.90%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.30%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и CAOS

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.26%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

1.03%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

1.52%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

4.26%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

4.26%

+10.69%

Сравнение комиссий FLCV и CAOS

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и CAOS

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.66%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, FLCV leads with 22.99% vs 1.88% for CAOS. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 22.99% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CAOS.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Federated Hermes and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.63% for CAOS.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор