PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCSX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCSX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Al Frank Fund (VALAX).

FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCSX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		-4.93%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.38% соответственно.

FLCSX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-0.24%
1 год
24.05%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.30%
10 лет*
14.16%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FEQIXFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FLCSX и VALAX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FLCSX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCSX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCSXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.23

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.00

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCSX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCSXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FLCSX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и VALAX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		6.83%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и VALAX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCSXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-61.26%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.03%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.81%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-38.22%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.56%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-10.83%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и VALAX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.46% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCSXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.48%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.57%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.70%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.29%

-0.64%