PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCSX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCSX с FADMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - FLCSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLCSX returned 15.52%/yr vs 3.11%/yr for FADMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLCSX charges 0.54%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности FLCSX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCSX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 2.95%.

FLCSX

1 день
1.77%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.14%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.52%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.52%
10 лет*
15.40%

FADMX

1 день
0.66%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.37%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCSX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.14%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.15%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		2.95%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Correlation

The correlation between FLCSX and FADMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.45

Over the past year, FLCSX and FADMX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

FLCSX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCSX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCSXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.54

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.77

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.52

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

15.25

-2.38

FLCSX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCSX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCSX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCSX и FADMX

Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCSXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-15.98%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.62%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-3.99%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-15.98%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.33%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-3.05%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.60%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCSX и FADMX

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCSXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.58%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

3.06%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

3.64%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

4.54%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

4.78%

+13.89%

Сравнение комиссий FLCSX и FADMX

FLCSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCSX и FADMX

Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FADMX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.30%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		4.04%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%

Часто задаваемые вопросы

FLCSX and FADMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (4.11%) compared to FADMX (1.58%). In terms of maximum drawdown, FLCSX dropped -63.67% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCSX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор