Сравнение FLCOX с SWLVX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FLCOX returned 10.52%/yr vs 10.50%/yr for SWLVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FLCOX на уровне 15.07% и SWLVX на уровне 15.07%.
FLCOX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCOX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 15.07% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | -0.95% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 15.07% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between FLCOX and SWLVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FLCOX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FLCOX
SWLVX
Сравнение FLCOX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCOX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.38 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 18.42 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и SWLVX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -38.34% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.82% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -15.61% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -19.05% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.84% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и SWLVX
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 2.88% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.93% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.18% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 10.80% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.86% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.55% | -0.92% |
Сравнение комиссий FLCOX и SWLVX
И FLCOX, и SWLVX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и SWLVX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SWLVX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.31% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.76% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FLCOX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWLVX has higher volatility (2.93%) compared to FLCOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор