PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCOX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%16.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий FLCOX и JVLIX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCOX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.73

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.89

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLCOX и JVLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и JVLIX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и JVLIX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCOXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-59.12%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.86%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-20.48%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.70%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.57%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и JVLIX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 4.38%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCOXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.08%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.76%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.78%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.33%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.89%

-1.16%