PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCOX с DFVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both mutual funds - FLCOX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while DFVIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, FLCOX returned 10.35%/yr vs 14.95%/yr for DFVIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 12.50%.

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

DFVIX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.04%
С начала года
12.50%
6 месяцев
15.98%
1 год
36.62%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.95%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCOX и DFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		12.50%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%24.73%

Correlation

The correlation between FLCOX and DFVIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between FLCOX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT

Доходность на риск

FLCOX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.71

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.66

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.89

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

15.30

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXDFVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и DFVIX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и DFVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-66.53%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-9.53%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.68%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-25.26%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.76%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-12.27%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.41%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и DFVIX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 2.97%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.76%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.88%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

13.71%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.46%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.10%

-0.47%

Сравнение комиссий FLCOX и DFVIX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и DFVIX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DFVIX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.90%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCOX and DFVIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVIX has higher volatility (3.76%) compared to FLCOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCOX и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор