PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с DFVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCOX и DFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 5.83%.

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT

Сравнение комиссий FLCOX и DFVIX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFVIX
DFA International Value III Portfolio
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCOX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXDFVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.35

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.98

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.59

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

12.08

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFVIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXDFVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.35

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между FLCOX и DFVIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и DFVIX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DFVIX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и DFVIX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и DFVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCOXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-66.53%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-11.99%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-25.26%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.90%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-12.33%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.92%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и DFVIX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 4.29%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCOXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.87%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.42%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.58%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.45%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.15%

-0.42%