PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FLCNX и MRFOX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.33

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.57

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.58

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

1.47

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.06

-0.28

Корреляция

Корреляция между FLCNX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и MRFOX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и MRFOX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-29.10%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.03%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-12.98%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.12%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.37%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и MRFOX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

2.95%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.08%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

11.79%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

12.04%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

14.29%

+6.23%