PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Chase Growth Fund (CHASX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.01%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий FLCNX и CHASX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.61

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.19

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.82

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

11.66

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между FLCNX и CHASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и CHASX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и CHASX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-45.94%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.90%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-24.63%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.83%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.20%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и CHASX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.72%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.73%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.09%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

21.03%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.08%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

19.77%

+0.75%