Сравнение FLCH с YCS
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -1.91%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLCH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
FLCH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -6.64%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.60%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.44M | $3.92M | $3.21M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам FLCH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.03% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -1.94% |
Correlation
The correlation between FLCH and YCS is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between FLCH and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. YCS — Ранг доходности на риск
FLCH
YCS
Сравнение FLCH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.69 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 9.73 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и YCS
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -49.56% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -8.48% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -23.05% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -27.32% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -7.34% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -19.75% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 2.34% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и YCS
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.95% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.87% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.43% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 21.21% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 18.61% | +9.15% |
Сравнение комиссий FLCH и YCS
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и YCS
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.30% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to FLCH (5.36%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs -1.91% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FLCH has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for YCS.
FLCH is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор