PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCH и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


FLCH

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-0.05%
3 года*
8.98%
5 лет*
-5.91%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-12.17%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-1.94%

Correlation

The correlation between FLCH and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.02

The correlation between FLCH and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

FLCH vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLCHYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.78

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.93

-11.94

FLCH vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и YCS

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCHYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-49.56%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-8.30%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-23.05%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-27.32%

-28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-0.14%

-37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-19.87%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

2.65%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и YCS

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCHYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.25%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.19%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.93%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

21.10%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

18.82%

+9.04%

Сравнение комиссий FLCH и YCS

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и YCS

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
1.77%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCH and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.65%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -5.91% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FLCH has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for YCS.

FLCH is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор