Сравнение FLCH с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FLCH и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCH и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.08% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%.
FLCH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCH и YANG
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
FLCH vs. YANG — Ранг доходности на риск
FLCH
YANG
Сравнение FLCH c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.03 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.32 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.38 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.49 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FLCH и YANG составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и YANG
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности YANG в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.51% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и YANG
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -99.98% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -68.02% | +52.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -97.38% | +41.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -99.97% | +66.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -90.42% | +59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 57.10% | -51.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и YANG
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.45%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCH | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 19.56% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 43.24% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 71.58% | -48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 94.36% | -64.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 82.20% | -54.15% |