PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.99%/yr vs -33.67%/yr for YANG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-6.16%

Correlation

The correlation between FLCH and YANG is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

-0.96

The correlation between FLCH and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

FLCH vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.22

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.20

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.32

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.49

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FLCH и YANG

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-99.98%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-38.85%

+23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-94.02%

+68.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-97.38%

+41.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-99.97%

+65.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-90.52%

+59.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

24.39%

-16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и YANG

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.59%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

21.22%

-14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

42.61%

-28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

58.74%

-39.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

94.43%

-64.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

82.10%

-54.19%

Сравнение комиссий FLCH и YANG

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и YANG

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and YANG have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.99% vs -33.67% for YANG. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.99% return vs -33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.53% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 1.07% for YANG.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор