Сравнение FLCH с UGA
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.91%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FLCH
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -12.17%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FLCH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -12.17% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | -1.21% |
Correlation
The correlation between FLCH and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between FLCH and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. UGA — Ранг доходности на риск
FLCH
UGA
Сравнение FLCH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.17 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.39 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и UGA
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -86.59% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -18.96% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -26.68% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -38.11% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.09% | -18.05% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -36.69% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 6.43% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и UGA
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.65%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 9.24% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 30.57% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 35.22% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 34.45% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 37.22% | -9.36% |
Сравнение комиссий FLCH и UGA
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и UGA
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.77% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to FLCH (5.65%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -5.91% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FLCH has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for UGA.
FLCH is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор