Сравнение FLCH с PBDC
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLCH is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLCH returned 8.15%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLCH
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -14.03% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | 12.17% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLCH and PBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLCH
PBDC
Сравнение FLCH c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.63 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.08 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и PBDC
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -20.47% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -20.15% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -20.47% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -19.08% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.56% | -4.86% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 11.70% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и PBDC
Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.17% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 15.44% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 18.62% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 17.04% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 17.04% | +10.82% |
Сравнение комиссий FLCH и PBDC
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и PBDC
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.81% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and PBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.62%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLCH leads with 8.15% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLCH has performed better with a 8.15% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.81% for FLCH.
FLCH is categorized as China Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 13.49% for PBDC.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор