PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с LVHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.47%/yr vs 6.47%/yr for LVHD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 8.83%.

FLCH

1 день
-2.52%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-11.33%
1 год
2.76%
3 года*
9.12%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
—

LVHD

1 день
1.47%
1 месяц
0.76%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.15%
1 год
12.66%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.95%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		8.83%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.28%

Correlation

The correlation between FLCH and LVHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.25

The correlation between FLCH and LVHD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и LVHD

Секторы
FLCH
LVHD

Потребительский циклический сектор

23.4%
6.8%

Финансовые услуги

18.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
3.8%

Технологии

12.9%
5.9%

Промышленность

9.1%
4.6%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%
4.6%

Энергетика

3.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
18.5%

Коммунальные услуги

2.0%
25.5%

Недвижимость

1.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
LVHD
6.8%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
LVHD
8.6%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
LVHD
3.8%

Технологии

FLCH
12.9%
LVHD
5.9%

Промышленность

FLCH
9.1%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
LVHD

-

Здравоохранение

FLCH
5.3%
LVHD
4.6%

Энергетика

FLCH
3.7%
LVHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
LVHD
18.5%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
LVHD
25.5%

Недвижимость

FLCH
1.7%
LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLCH vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.32

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.95

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.06

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

5.20

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.32

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FLCH и LVHD

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-37.32%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-6.17%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-14.29%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-16.75%

-39.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-2.96%

-32.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-4.05%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.44%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и LVHD

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.23%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

6.76%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

9.61%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

12.88%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

15.51%

+12.40%

Сравнение комиссий FLCH и LVHD

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и LVHD

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности LVHD в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.59%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.34%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and LVHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to LVHD (3.23%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.47% vs -5.47% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.47% return vs -5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.59% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор