Сравнение FLCH с JCHI
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. FLCH is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, FLCH returned 8.69%/yr vs 7.58%/yr for JCHI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -10.05% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between FLCH and JCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between FLCH and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. JCHI — Ранг доходности на риск
FLCH
JCHI
Сравнение FLCH c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.63 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.32 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и JCHI
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -29.57% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -14.37% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -27.47% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -9.54% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -13.22% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 6.90% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и JCHI
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.49% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 13.51% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.60% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 24.76% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 24.76% | +3.05% |
Сравнение комиссий FLCH и JCHI
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и JCHI
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FLCH and JCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JCHI has higher volatility (6.49%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, FLCH leads with 8.69% vs 7.58% for JCHI. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLCH has performed better with a 8.69% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор