PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. FLCH is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, FLCH returned 10.54%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и JCHI

2026 (YTD)202520242023
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-10.87%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between FLCH and JCHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between FLCH and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и JCHI

Секторы
FLCH
JCHI

Потребительский циклический сектор

23.4%
20.6%

Финансовые услуги

18.2%
20.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
14.5%

Технологии

12.9%
14.7%

Промышленность

9.1%
10.7%

Сырьевые материалы

5.5%
6.7%

Здравоохранение

5.3%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
JCHI
20.6%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
JCHI
20.6%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
JCHI
14.5%

Технологии

FLCH
12.9%
JCHI
14.7%

Промышленность

FLCH
9.1%
JCHI
10.7%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
JCHI
6.7%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
JCHI
4.7%

Энергетика

FLCH
3.7%
JCHI
3.3%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
JCHI
4.1%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
JCHI

-

Недвижимость

FLCH
1.7%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

FLCH vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.93

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.40

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.13

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

2.74

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.25

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FLCH и JCHI

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-29.57%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.37%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-27.47%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-7.41%

-26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-13.33%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

5.93%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и JCHI

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 6.59% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.28%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.32%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.59%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

24.86%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

24.86%

+3.05%

Сравнение комиссий FLCH и JCHI

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и JCHI

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLCH and JCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, FLCH leads with 10.54% vs 8.99% for JCHI. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLCH has performed better with a 10.54% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор