Сравнение FLCH с ISVBF
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.34%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCH показывает доходность -8.77%, а ISVBF немного ниже – -9.00%.
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.57% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between FLCH and ISVBF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, FLCH and ISVBF have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
FLCH
ISVBF
Сравнение FLCH c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.05 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.10 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и ISVBF
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -53.78% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -24.14% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -24.14% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -52.51% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -26.24% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -32.63% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 10.55% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и ISVBF
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.89%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.64% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 27.01% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 31.44% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 30.46% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 30.12% | -2.31% |
Сравнение комиссий FLCH и ISVBF
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и ISVBF
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and ISVBF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -5.39% for ISVBF. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for ISVBF.
FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор