PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCH и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCH и GXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-6.08%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.75%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.75%.


FLCH

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-14.01%
1 год
7.62%
3 года*
7.47%
5 лет*
-4.94%
10 лет*

GXC

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-12.39%
1 год
10.34%
3 года*
6.97%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий FLCH и GXC

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

FLCH vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCHGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.76

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.61

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

1.86

-0.70

FLCH vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCHGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.16

-0.14

Корреляция

Корреляция между FLCH и GXC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и GXC

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью GXC в 2.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.51%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.52%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и GXC

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCHGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-71.96%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-15.32%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-54.30%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.80%

-32.69%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-28.81%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

5.25%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и GXC

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCHGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.08%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.69%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.60%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

28.91%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

26.07%

+1.98%