Сравнение FLCH с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC).
FLCH и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCH и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.08% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.75% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.75%.
FLCH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCH и GXC
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
FLCH vs. GXC — Ранг доходности на риск
FLCH
GXC
Сравнение FLCH c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.86 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FLCH и GXC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и GXC
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью GXC в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.51% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.52% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и GXC
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCH | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -71.96% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -15.32% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -54.30% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.80% | -32.69% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -28.81% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 5.25% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и GXC
Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCH | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.08% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.69% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 22.60% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 28.91% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 26.07% | +1.98% |