PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.99%/yr vs -4.51%/yr for GXC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -3.76%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%0.88%

Correlation

The correlation between FLCH and GXC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.98

The correlation between FLCH and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и GXC

Секторы
FLCH
GXC

Потребительский циклический сектор

23.4%
22.9%

Финансовые услуги

18.2%
17.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
14.3%

Технологии

12.9%
11.9%

Промышленность

9.1%
9.1%

Сырьевые материалы

5.5%
7.0%

Здравоохранение

5.3%
6.7%

Энергетика

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
GXC
22.9%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
GXC
17.1%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
GXC
14.3%

Технологии

FLCH
12.9%
GXC
11.9%

Промышленность

FLCH
9.1%
GXC
9.1%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
GXC
7.0%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
GXC
6.7%

Энергетика

FLCH
3.7%
GXC
3.5%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
GXC
3.7%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
GXC
1.8%

Недвижимость

FLCH
1.7%
GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

FLCH vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.56

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.90

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.76

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

1.70

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.16

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLCH и GXC

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-71.96%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.73%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-25.54%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-53.99%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-31.99%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-28.82%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

6.14%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и GXC

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 6.59% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.63%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.58%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.86%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

28.97%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

26.09%

+1.82%

Сравнение комиссий FLCH и GXC

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и GXC

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLCH and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GXC has higher volatility (6.63%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs GXC's -71.96%.

On 5-year performance, GXC leads with -4.51% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GXC has performed better with a -4.51% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.50% for GXC.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор