Сравнение FLCH с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
FLCH и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCH и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCH и FXP
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
FLCH vs. FXP — Ранг доходности на риск
FLCH
FXP
Сравнение FLCH c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCH | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.25 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.21 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.26 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FLCH и FXP составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и FXP
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCH и FXP
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -99.94% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -52.42% | +35.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -87.85% | +31.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -99.92% | +66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -94.10% | +63.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 42.53% | -36.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и FXP
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.44%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 13.38% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 28.89% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 47.75% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 63.03% | -33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 54.95% | -26.89% |