Сравнение FLCH с FXP
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.82%/yr vs -16.78%/yr for FXP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 21.13%.
FLCH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -14.23%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 28.79%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- -27.94%
- 5 лет*
- -16.78%
- 10 лет*
- -21.59%
Сравнение доходности по годам FLCH и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -11.05% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 21.13% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -4.79% |
Correlation
The correlation between FLCH and FXP is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.96 |
The correlation between FLCH and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. FXP — Ранг доходности на риск
FLCH
FXP
Сравнение FLCH c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.11 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и FXP
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -99.94% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -21.99% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -82.34% | +56.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | -87.85% | +35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -99.91% | +62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -94.17% | +63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 12.07% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и FXP
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.18%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 13.73% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 29.28% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 40.25% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 63.17% | -33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 54.77% | -26.95% |
Сравнение комиссий FLCH и FXP
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и FXP
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FXP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 2.97% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and FXP have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.73%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FXP's -99.94%.
On 5-year performance, FLCH leads with -4.82% vs -16.78% for FXP. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.82% return vs -16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.43% for FLCH.
FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор