PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 21.13%.


FLCH

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-14.23%
С начала года
-11.05%
1 год
-4.28%
3 года*
8.54%
5 лет*
-4.82%
10 лет*

FXP

1 день
3.10%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
28.79%
С начала года
21.13%
1 год
13.33%
3 года*
-27.94%
5 лет*
-16.78%
10 лет*
-21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-11.05%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
21.13%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-4.79%

Correlation

The correlation between FLCH and FXP is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.96

The correlation between FLCH and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

FLCH vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLCHFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.61

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

1.11

-1.55

FLCH vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FXP

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCHFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-99.94%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-21.99%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-82.34%

+56.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-87.85%

+35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-99.91%

+62.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-94.17%

+63.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

12.07%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FXP

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.18%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCHFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

13.73%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

29.28%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

40.25%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

63.17%

-33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

54.77%

-26.95%

Сравнение комиссий FLCH и FXP

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FXP

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FXP в 2.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.43%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
2.97%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCH and FXP have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.73%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.82% vs -16.78% for FXP. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.82% return vs -16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.43% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор