PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.


FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-4.79%

Correlation

The correlation between FLCH and FXP is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.96

The correlation between FLCH and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

FLCH vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLCHFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.18

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

2.07

-2.65

FLCH vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FXP

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCHFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-99.94%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-24.73%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-82.34%

+56.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-87.85%

+32.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

-99.90%

+60.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-94.15%

+63.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

14.07%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FXP

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.62%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCHFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.89%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

29.92%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

39.64%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

63.24%

-33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

54.79%

-26.93%

Сравнение комиссий FLCH и FXP

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FXP

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FXP в 2.54%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCH and FXP have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, FLCH leads with -6.62% vs -12.36% for FXP. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.62% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.81% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор