PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCH и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCH и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-5.65%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.


FLCH

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
7.43%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.85%
10 лет*

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий FLCH и FXP

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

FLCH vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCHFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.25

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.03

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.21

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

-0.26

+1.55

FLCH vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCHFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.44

+0.46

Корреляция

Корреляция между FLCH и FXP составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и FXP

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.50%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и FXP

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCHFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-99.94%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-52.42%

+35.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-87.85%

+31.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.49%

-99.92%

+66.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-94.10%

+63.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

42.53%

-36.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и FXP

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.44%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCHFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

13.38%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

28.89%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

47.75%

-24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

63.03%

-33.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

54.95%

-26.89%