Сравнение FLCH с DRGN
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FLCH returned -4.28% vs 43.98% for DRGN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
FLCH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -14.23%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCH и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -11.05% | 10.07% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between FLCH and DRGN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between FLCH and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. DRGN — Ранг доходности на риск
FLCH
DRGN
Сравнение FLCH c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.12 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 4.39 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и DRGN
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -20.86% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -20.86% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -10.03% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -8.17% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 10.04% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и DRGN
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.18%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 12.58% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 25.24% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 35.77% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 35.70% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 35.70% | -7.88% |
Сравнение комиссий FLCH и DRGN
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и DRGN
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and DRGN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -4.28% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
FLCH has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.08% for DRGN.
FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Themes. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор