Сравнение FLCH с DBE
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -1.91%/yr vs 16.54%/yr for DBE. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
FLCH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -6.64%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.60%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $1.44M | $3.92M | $3.21M |
Сравнение доходности по годам FLCH и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.03% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 3.86% |
Correlation
The correlation between FLCH and DBE is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between FLCH and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. DBE — Ранг доходности на риск
FLCH
DBE
Сравнение FLCH c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.34 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.22 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и DBE
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -86.69% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -24.72% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -24.72% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -38.74% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -37.92% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -57.12% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 8.00% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и DBE
Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.36%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 15.65% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 33.76% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 37.85% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 30.19% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 28.63% | -0.87% |
Сравнение комиссий FLCH и DBE
FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и DBE
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.30% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to FLCH (5.36%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs -1.91% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.30% for FLCH.
FLCH is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор