PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с CGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. FLCH is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, FLCH returned -4.98% vs -22.42% for CGRO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -25.74%.

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и CGRO

2026 (YTD)202520242023
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-3.62%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-25.74%20.23%14.75%1.84%

Correlation

The correlation between FLCH and CGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between FLCH and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и CGRO

Секторы
FLCH
CGRO

Потребительский циклический сектор

25.5%
44.1%

Технологии

16.8%
14.5%

Промышленность

15.5%
16.0%

Финансовые услуги

14.4%
2.7%

Энергетика

12.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
13.7%

Здравоохранение

2.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
CGRO
44.1%

Технологии

FLCH
16.8%
CGRO
14.5%

Промышленность

FLCH
15.5%
CGRO
16.0%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
CGRO
2.7%

Энергетика

FLCH
12.6%
CGRO

-

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
CGRO

-

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
CGRO
13.7%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
CGRO
5.8%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
CGRO

-

Недвижимость

FLCH
1.6%
CGRO
1.1%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
CGRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQCGRO с SPY

Доходность на риск

FLCH vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHCGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.01

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.39

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.62

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.36

+0.78

FLCH vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и CGRO

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHCGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-36.53%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-36.53%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

-36.53%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-10.69%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

16.49%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и CGRO

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.62%, в то время как у CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHCGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.33%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

16.12%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

22.30%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

28.86%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

28.86%

-1.00%

Сравнение комиссий FLCH и CGRO

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и CGRO

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CGRO в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.77%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLCH and CGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGRO has higher volatility (6.33%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs CGRO's -36.53%.

On 1-year performance, FLCH leads with -4.98% vs -22.42% for CGRO. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCH has performed better with a -4.98% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.81% for FLCH.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.75% for CGRO.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор