PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с ASHR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -6.62%/yr vs -0.51%/yr for ASHR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 11.69%.

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

ASHR

1 день
2.31%
1 месяц
1.63%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.79%
1 год
35.62%
3 года*
13.68%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		11.69%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%2.89%

Correlation

The correlation between FLCH and ASHR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between FLCH and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и ASHR

Секторы
FLCH
ASHR

Потребительский циклический сектор

25.5%
6.4%

Технологии

16.8%
31.1%

Промышленность

15.5%
16.1%

Финансовые услуги

14.4%
19.1%

Энергетика

12.6%
2.5%

Сырьевые материалы

6.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
0.8%

Здравоохранение

2.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
ASHR
6.4%

Технологии

FLCH
16.8%
ASHR
31.1%

Промышленность

FLCH
15.5%
ASHR
16.1%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
ASHR
19.1%

Энергетика

FLCH
12.6%
ASHR
2.5%

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
ASHR
9.4%

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
ASHR
0.8%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
ASHR
4.4%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
ASHR
3.1%

Недвижимость

FLCH
1.6%
ASHR
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
ASHR
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

FLCH vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.00

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.77

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.65

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

13.42

-14.01

FLCH vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и ASHR

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-51.30%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-7.69%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-33.12%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-44.59%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

-14.42%

-24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-29.12%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

2.66%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и ASHR

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.62%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.39%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

13.13%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.95%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

24.02%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

24.09%

+3.77%

Сравнение комиссий FLCH и ASHR

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и ASHR

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ASHR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.07%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and ASHR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (7.39%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, ASHR leads with -0.51% vs -6.62% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -0.51% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.81% for FLCH.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and DWS. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор