PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.96%/yr vs 9.65%/yr for VEA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%2.00%

Correlation

The correlation between FLCA and VEA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between FLCA and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и VEA

Секторы
FLCA
VEA

Финансовые услуги

39.0%
23.3%

Энергетика

18.0%
5.4%

Сырьевые материалы

15.7%
7.5%

Промышленность

10.4%
19.2%

Технологии

7.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

3.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Недвижимость

0.2%
2.7%

Здравоохранение

-

8.2%

Финансовые услуги

FLCA
39.0%
VEA
23.3%

Энергетика

FLCA
18.0%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

FLCA
15.7%
VEA
7.5%

Промышленность

FLCA
10.4%
VEA
19.2%

Технологии

FLCA
7.6%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

FLCA
2.3%
VEA
3.3%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
VEA
3.4%

Недвижимость

FLCA
0.2%
VEA
2.7%

Здравоохранение

FLCA

-

VEA
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FLCA vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.06

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.77

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

10.82

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FLCA и VEA

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-60.68%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.63%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-13.45%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-29.71%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.66%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-13.29%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.98%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и VEA

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.49%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.32%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.64%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.54%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.35%

+1.70%

Сравнение комиссий FLCA и VEA

FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и VEA

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and VEA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.96% vs 9.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.96% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLCA.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.69% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.03% for VEA.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор