PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с THD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с THD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.13%/yr vs 0.77%/yr for THD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for THD.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 19.17%.

FLBR

1 день
0.84%
1 месяц
-6.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.68%
1 год
32.65%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

THD

1 день
0.38%
1 месяц
-2.30%
С начала года
19.17%
6 месяцев
16.05%
1 год
41.22%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.77%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и THD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		13.23%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		19.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%6.26%

Correlation

The correlation between FLBR and THD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FLBR и THD

Секторы
FLBR
THD

Финансовые услуги

25.6%
11.1%

Энергетика

19.3%
13.5%

Сырьевые материалы

16.5%
2.9%

Коммунальные услуги

13.7%
7.0%

Промышленность

11.6%
31.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.5%

Здравоохранение

2.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.8%

Недвижимость

0.8%
5.0%

Технологии

0.8%
1.2%

Финансовые услуги

FLBR
25.6%
THD
11.1%

Энергетика

FLBR
19.3%
THD
13.5%

Сырьевые материалы

FLBR
16.5%
THD
2.9%

Коммунальные услуги

FLBR
13.7%
THD
7.0%

Промышленность

FLBR
11.6%
THD
31.1%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.6%
THD
7.5%

Здравоохранение

FLBR
2.8%
THD
6.1%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.6%
THD
4.7%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.9%
THD
9.8%

Недвижимость

FLBR
0.8%
THD
5.0%

Технологии

FLBR
0.8%
THD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ

Доходность на риск

FLBR vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLBRTHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.82

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.47

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

9.11

-4.13

FLBR vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLBR и THD

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и THD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-64.22%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-13.12%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-34.11%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-40.24%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-12.50%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-18.25%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

4.54%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и THD

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеют волатильность 6.24% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.39%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.88%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.76%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

19.94%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

21.57%

+11.43%

Сравнение комиссий FLBR и THD

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии THD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и THD

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности THD в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		4.79%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.64%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and THD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.39%) compared to FLBR (6.24%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs THD's -64.22%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.13% vs 0.77% for THD. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.13% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

FLBR has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.64% for THD.

FLBR is categorized as Latin America Equities, while THD is Asia Pacific Equities. FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.59% for THD.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и THD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор