PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с FLAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с FLAU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).

FLBR и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или FLAU.

Корреляция

Корреляция между FLBR и FLAU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.10

FLAU:

0.27

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.03

FLAU:

0.67

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

FLAU:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.08

FLAU:

0.36

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.21

FLAU:

1.16

Индекс Язвы

FLBR:

11.31%

FLAU:

6.84%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.71%

FLAU:

21.46%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

FLAU:

-45.73%

Текущая просадка

FLBR:

-13.83%

FLAU:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 7.53%.

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

FLAU

С начала года

7.53%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

1.88%

1 год

5.82%

5 лет

13.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и FLAU

FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и FLAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLAU

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FLAU в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.13%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLAU

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLAU

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...