PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLBR с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с ILF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds - FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index while ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 8.20%/yr vs 10.97%/yr for ILF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 16.71%.

FLBR

1 день
0.27%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
0.76%
С начала года
19.40%
1 год
41.20%
3 года*
12.50%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
Всё время*
5.39%

ILF

1 день
0.03%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
16.71%
1 год
44.72%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
7.22%
Всё время*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLBR

Franklin FTSE Brazil ETF
$3.30M$2.41M$3.64M

ILF

iShares Latin American 40 ETF
$99.57M$82.89M$82.54M

Сравнение доходности по годам FLBR и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		19.40%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		16.71%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%3.00%

Correlation

The correlation between FLBR and ILF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FLBR and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLBR и ILF

Секторы
FLBR
ILF

Финансовые услуги

26.3%
34.5%

Энергетика

17.8%
10.6%

Сырьевые материалы

15.6%
22.0%

Коммунальные услуги

15.0%
4.7%

Промышленность

12.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.3%

Здравоохранение

2.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.0%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

FLBR
26.3%
ILF
34.5%

Энергетика

FLBR
17.8%
ILF
10.6%

Сырьевые материалы

FLBR
15.6%
ILF
22.0%

Коммунальные услуги

FLBR
15.0%
ILF
4.7%

Промышленность

FLBR
12.4%
ILF
9.6%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.6%
ILF
9.6%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.6%
ILF
1.3%

Здравоохранение

FLBR
2.5%
ILF
1.1%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.8%
ILF
6.0%

Недвижимость

FLBR
0.9%
ILF
0.8%

Технологии

FLBR
0.7%
ILF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с GALFLBR с BRF
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с EPUILF с VOOILF с VOOG

Доходность на риск

FLBR vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLBR c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLBRILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.00

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.65

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.22

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

8.23

-2.93

FLBR vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLBR и ILF

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-67.48%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-13.94%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-23.97%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-29.71%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-6.72%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-23.83%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

5.45%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и ILF

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.93%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

17.78%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

22.42%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

23.10%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

28.25%

+4.62%

Сравнение комиссий FLBR и ILF

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ILF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и ILF

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности ILF в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		5.76%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.36%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLBR and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLBR has higher volatility (6.61%) compared to ILF (5.93%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs ILF's -67.48%.

On 5-year performance, ILF leads with 10.97% vs 8.20% for FLBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILF has performed better with a 10.97% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for ILF.

FLBR has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 3.36% for ILF.

FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.47% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор