PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с ILF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с ILF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).

FLBR и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или ILF.

Корреляция

Корреляция между FLBR и ILF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.10

ILF:

-0.11

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.03

ILF:

-0.01

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

ILF:

1.00

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.08

ILF:

-0.07

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.21

ILF:

-0.20

Индекс Язвы

FLBR:

11.31%

ILF:

11.76%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.71%

ILF:

21.58%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

ILF:

-67.48%

Текущая просадка

FLBR:

-13.83%

ILF:

-18.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLBR показывает доходность 23.97%, а ILF немного выше – 24.34%.

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

ILF

С начала года

24.34%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

11.74%

1 год

-2.31%

5 лет

15.25%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и ILF

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.

ILF
iShares Latin American 40 ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и ILF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг риск-скорректированной доходности ILF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и ILF

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности ILF в 5.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		5.98%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и ILF

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и ILF

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...