PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с FLLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с FLLA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA).

FLBR и FLLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или FLLA.

Корреляция

Корреляция между FLBR и FLLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.10

FLLA:

-0.11

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.03

FLLA:

0.01

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

FLLA:

1.00

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.08

FLLA:

-0.08

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.21

FLLA:

-0.17

Индекс Язвы

FLBR:

11.31%

FLLA:

13.49%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.71%

FLLA:

21.85%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

FLLA:

-53.87%

Текущая просадка

FLBR:

-13.83%

FLLA:

-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 26.94%.

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

FLLA

С начала года

26.94%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

16.15%

1 год

-2.41%

5 лет

14.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и FLLA

И FLBR, и FLLA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и FLLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг риск-скорректированной доходности FLLA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLLA

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FLLA в 5.55%

TTM20242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.55%7.04%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLLA

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLLA

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...