PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с USD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

FLBR и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или USD.

Корреляция

Корреляция между FLBR и USD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.09

USD:

0.09

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.01

USD:

0.92

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.09

USD:

0.24

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.26

USD:

0.51

Индекс Язвы

FLBR:

11.06%

USD:

30.55%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.70%

USD:

99.54%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

FLBR:

-13.64%

USD:

-32.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -14.31%.

FLBR

С начала года

24.24%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

9.66%

1 год

-2.21%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

USD

С начала года

-14.31%

1 месяц

62.52%

6 месяцев

-13.52%

1 год

9.13%

5 лет

56.83%

10 лет

42.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и USD

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и USD

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности USD в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.18%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и USD

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и USD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) составляет 6.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что FLBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...