PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.65%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%-8.20%

Correlation

The correlation between FLBR and USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FLBR и USD

Секторы
FLBR
USD

Финансовые услуги

28.0%
27.8%

Энергетика

19.4%
0.0%

Сырьевые материалы

15.9%

-

Коммунальные услуги

14.7%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

0.7%
27.4%

Финансовые услуги

FLBR
28.0%
USD
27.8%

Энергетика

FLBR
19.4%
USD
0.0%

Сырьевые материалы

FLBR
15.9%
USD

-

Коммунальные услуги

FLBR
14.7%
USD

-

Промышленность

FLBR
7.8%
USD

-

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.5%
USD

-

Здравоохранение

FLBR
2.7%
USD

-

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.4%
USD

-

Коммуникационные услуги

FLBR
1.8%
USD

-

Недвижимость

FLBR
0.8%
USD

-

Технологии

FLBR
0.7%
USD
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GALFLBR с BRF
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FLBR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
4.12

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.62

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

7.94

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

22.96

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.12

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FLBR и USD

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-88.63%

+31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-31.80%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-64.46%

+35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-77.85%

+45.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-6.07%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-32.35%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

10.98%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и USD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) составляет 7.85%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FLBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

21.29%

-13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

46.74%

-25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

61.28%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

76.56%

-48.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

69.24%

-36.16%

Сравнение комиссий FLBR и USD

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и USD

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to FLBR (7.85%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs 5.65% for FLBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.23% for USD.

FLBR is categorized as Latin America Equities, while USD is Leveraged Equities. FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор