PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с EWZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

FLBR и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или EWZ.

Корреляция

Корреляция между FLBR и EWZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.10

EWZ:

-0.17

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.03

EWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

EWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.08

EWZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.21

EWZ:

-0.38

Индекс Язвы

FLBR:

11.31%

EWZ:

12.46%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.71%

EWZ:

25.10%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

FLBR:

-13.83%

EWZ:

-41.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLBR показывает доходность 23.97%, а EWZ немного выше – 24.43%.

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

EWZ

С начала года

24.43%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

6.92%

1 год

-4.29%

5 лет

12.61%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и EWZ

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и EWZ

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности EWZ в 7.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и EWZ

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и EWZ

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 6.90% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...