Сравнение FLBR с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
FLBR и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLBR и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBR и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.72% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%.
FLBR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBR и GAL
FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
FLBR vs. GAL — Ранг доходности на риск
FLBR
GAL
Сравнение FLBR c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.34 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.92 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 1.86 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 8.53 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.34 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FLBR и GAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и GAL
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.13% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и GAL
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBR | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -28.31% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -8.02% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -21.14% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.93% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -3.78% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 1.75% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и GAL
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBR | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 4.22% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 6.98% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 10.94% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 10.41% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 11.32% | +21.91% |