PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с GAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

FLBR и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или GAL.

Корреляция

Корреляция между FLBR и GAL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.10

GAL:

0.73

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.03

GAL:

1.26

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

GAL:

1.18

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.08

GAL:

1.01

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.21

GAL:

4.81

Индекс Язвы

FLBR:

11.31%

GAL:

1.92%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.71%

GAL:

10.89%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

FLBR:

-13.83%

GAL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 4.10%.

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

GAL

С начала года

4.10%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

3.27%

1 год

7.90%

5 лет

9.72%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и GAL

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и GAL

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности GAL в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.96%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и GAL

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и GAL

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...