Сравнение FLBR с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
FLBR и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBR и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.72% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%.
FLBR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBR и EWW
FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
FLBR vs. EWW — Ранг доходности на риск
FLBR
EWW
Сравнение FLBR c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.13 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.76 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.97 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 15.08 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FLBR и EWW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и EWW
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.13% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и EWW
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBR | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -64.94% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.98% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -31.17% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.98% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -18.60% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.68% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и EWW
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBR | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 10.35% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 17.54% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 24.75% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.43% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 25.39% | +7.84% |