PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.95%/yr vs 11.95%/yr for XCEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и XCEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-12.29%

Correlation

The correlation between FLAX and XCEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between FLAX and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и XCEM

Секторы
FLAX
XCEM

Технологии

39.7%
1.1%

Финансовые услуги

17.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.1%

Промышленность

9.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
0.7%

Здравоохранение

3.3%
0.1%

Энергетика

3.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Технологии

FLAX
39.7%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
XCEM
1.1%

Промышленность

FLAX
9.2%
XCEM
0.4%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
XCEM
4.2%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
XCEM
0.7%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
XCEM
0.1%

Энергетика

FLAX
3.0%
XCEM
0.2%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
XCEM
1.9%

Недвижимость

FLAX
2.0%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

FLAX vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.42

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.27

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

4.95

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

19.98

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLAX и XCEM

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-41.24%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.46%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.92%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-29.67%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.25%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-8.59%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.57%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и XCEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 8.58%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

9.43%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

18.72%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

20.89%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.75%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.72%

+0.21%

Сравнение комиссий FLAX и XCEM

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и XCEM

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and XCEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to FLAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 7.95% for FLAX. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FLAX has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.83% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while XCEM is Emerging Markets Equities. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор