Сравнение FLAX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FLAX и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.14% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%.
FLAX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и VPL
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. VPL — Ранг доходности на риск
FLAX
VPL
Сравнение FLAX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.95 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.58 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.91 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 11.94 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и VPL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и VPL
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.30% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и VPL
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -55.49% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.33% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -31.09% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -10.28% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -11.71% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и VPL
Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 9.89%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.59% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 14.73% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 20.49% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.81% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.10% | +2.65% |