PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FLAX is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FLAX returned 58.93% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FLAX charges 0.19%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и USOY

2026 (YTD)20252024
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%3.22%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between FLAX and USOY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between FLAX and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

FLAX vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.89

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.30

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

4.03

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

7.74

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.89

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.99

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FLAX и USOY

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-17.46%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.29%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.11%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-6.47%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.42%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и USOY

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 8.58%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.62%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

27.18%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

30.44%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

26.13%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

26.13%

-6.20%

Сравнение комиссий FLAX и USOY

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и USOY

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and USOY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to FLAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, FLAX leads with 58.93% vs 57.29% for USOY. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLAX has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLAX has performed better with a 58.93% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.83% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 1.22% for USOY.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор