Сравнение FLAX с PBDC
FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLAX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLAX returned 23.94%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLAX charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
FLAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 24.41% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | 11.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLAX and PBDC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLAX
PBDC
Сравнение FLAX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.65 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -1.11 | +14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAX и PBDC
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -20.47% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -20.15% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -20.47% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -19.39% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -4.85% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 11.64% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и PBDC
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.45% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 15.43% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 18.65% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.05% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.05% | +3.21% |
Сравнение комиссий FLAX и PBDC
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и PBDC
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 1.46% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAX and PBDC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAX has higher volatility (12.58%) compared to PBDC (5.45%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLAX leads with 23.94% vs 6.83% for PBDC. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLAX has performed better with a 23.94% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 1.46% for FLAX.
FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 13.49% for PBDC.
FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAX и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор