Сравнение FLAX с PBDC
FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLAX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLAX returned 20.09%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLAX charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 18.57%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 18.57% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | 11.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLAX and PBDC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLAX
PBDC
Сравнение FLAX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.63 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -1.03 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAX и PBDC
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -20.47% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -20.15% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -20.47% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -13.90% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -5.03% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 12.28% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и PBDC
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 4.53% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 15.26% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 18.85% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.02% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.02% | +3.31% |
Сравнение комиссий FLAX и PBDC
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и PBDC
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.11% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAX and PBDC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAX has higher volatility (9.98%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLAX leads with 20.09% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLAX has performed better with a 20.09% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.11% for FLAX.
FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 13.49% for PBDC.
FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAX и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор