PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLAX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLAX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.


FLAX

1 день
0.09%
1 месяц
2.45%
С начала года
24.41%
6 месяцев
25.34%
1 год
45.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
7.17%
10 лет*

PBDC

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-12.95%
3 года*
6.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и PBDC


2026 (YTD)2025202420232022
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
24.41%33.72%9.82%6.27%11.66%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-12.12%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between FLAX and PBDC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Putnam BDC Income ETF

Доходность на риск

FLAX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLAXPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.65

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-1.11

+14.00

FLAX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAX и PBDC

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и PBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLAXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-20.47%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-20.15%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-20.47%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-19.39%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-4.85%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

11.64%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и PBDC

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLAXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

5.45%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.43%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

18.65%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.05%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

17.05%

+3.21%

Сравнение комиссий FLAX и PBDC

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и PBDC

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PBDC в 12.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
1.46%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
12.00%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLAX and PBDC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (12.58%) compared to PBDC (5.45%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, FLAX leads with 23.94% vs 6.83% for PBDC. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLAX has performed better with a 23.94% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 1.46% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 13.49% for PBDC.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор