PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.69%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLAX

1 день
-1.20%
1 месяц
6.60%
С начала года
27.76%
6 месяцев
30.70%
1 год
55.26%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		27.76%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%1.12%

Correlation

The correlation between FLAX and LVHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.30

Over the past year, the correlation between FLAX and LVHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLAX и LVHD

Секторы
FLAX
LVHD

Технологии

39.7%
5.9%

Финансовые услуги

17.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.8%

Промышленность

9.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Здравоохранение

3.3%
4.6%

Энергетика

3.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
18.5%

Коммунальные услуги

2.1%
25.5%

Недвижимость

2.0%
15.0%

Технологии

FLAX
39.7%
LVHD
5.9%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
LVHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
LVHD
6.8%

Промышленность

FLAX
9.2%
LVHD
4.6%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
LVHD
3.8%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
LVHD

-

Здравоохранение

FLAX
3.3%
LVHD
4.6%

Энергетика

FLAX
3.0%
LVHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
LVHD
18.5%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
LVHD
25.5%

Недвижимость

FLAX
2.0%
LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLAX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.15

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.70

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.77

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

4.49

+12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.15

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLAX и LVHD

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-37.32%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.17%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-14.29%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-16.75%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.37%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-4.05%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.43%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и LVHD

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

2.89%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

6.61%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

9.53%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

12.87%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.50%

+4.43%

Сравнение комиссий FLAX и LVHD

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и LVHD

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.86%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and LVHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.69% vs 6.16% for LVHD. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.69% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.86% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.27% for LVHD.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор