PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с FLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.95%/yr vs 21.84%/yr for FLTW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 29.31%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 73.16%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-0.16%
1 месяц
20.90%
С начала года
73.16%
6 месяцев
78.07%
1 год
122.77%
3 года*
43.09%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и FLTW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		73.16%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-7.01%

Correlation

The correlation between FLAX and FLTW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between FLAX and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и FLTW

Секторы
FLAX
FLTW

Технологии

39.7%
75.6%

Финансовые услуги

17.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.7%

Промышленность

9.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.6%

Сырьевые материалы

4.2%
2.9%

Здравоохранение

3.3%
0.6%

Энергетика

3.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

FLAX
39.7%
FLTW
75.6%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
FLTW
12.6%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
FLTW
1.7%

Промышленность

FLAX
9.2%
FLTW
4.0%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
FLTW
1.6%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
FLTW
2.9%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
FLTW
0.6%

Энергетика

FLAX
3.0%
FLTW
0.1%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
FLTW
0.9%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
FLTW

-

Недвижимость

FLAX
2.0%
FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

FLAX vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
4.75

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.21

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

11.36

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

35.77

-17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

4.75

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.95

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FLTW

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-38.00%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.87%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-26.45%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-38.00%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.16%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-8.43%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.45%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FLTW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) составляет 8.58%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что FLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.77%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

21.29%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

26.00%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.44%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.77%

-1.84%

Сравнение комиссий FLAX и FLTW

И FLAX, и FLTW имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FLTW

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FLTW в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.45%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and FLTW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.77%) compared to FLAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.84% vs 7.95% for FLAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLAX has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.84% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX and FLTW have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLAX has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.45% for FLTW.

FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор