Сравнение FLAX с FLJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).
FLAX и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и FLJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 7.49%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и FLJP
FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLAX vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FLAX
FLJP
Сравнение FLAX c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.59 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.45 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 9.31 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и FLJP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и FLJP
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FLJP в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и FLJP
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FLJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -32.49% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.30% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -32.49% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.59% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -9.48% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и FLJP
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 9.12% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.84% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.51% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 21.28% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.64% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.77% | +1.98% |