Сравнение FLAX с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
FLAX и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и EWM
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
FLAX vs. EWM — Ранг доходности на риск
FLAX
EWM
Сравнение FLAX c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.84 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.51 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.17 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 11.70 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и EWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и EWM
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и EWM
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -89.19% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.09% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -23.84% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.46% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -31.97% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.46% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и EWM
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.91% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 10.31% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 15.89% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.62% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.36% | +3.39% |