PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLAX с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLAX и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAX и EWM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
4.07%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.


FLAX

1 день
0.90%
1 месяц
-7.17%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.80%
1 год
34.57%
3 года*
15.95%
5 лет*
3.80%
10 лет*

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий FLAX и EWM

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

FLAX vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLAXEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.51

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.17

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

11.70

-1.31

FLAX vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLAXEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между FLAX и EWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и EWM

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
2.28%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и EWM

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLAXEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-89.19%

+46.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.09%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.07%

-23.84%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-7.46%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-31.97%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.46%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и EWM

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLAXEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.91%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

10.31%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

15.89%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

13.62%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.36%

+3.39%