PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с BKEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.95%/yr vs 7.37%/yr for BKEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLAX показывает доходность 29.31%, а BKEM немного выше – 30.24%.

FLAX

1 день
-1.11%
1 месяц
10.05%
С начала года
29.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
58.93%
3 года*
25.00%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-0.95%
1 месяц
8.75%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.64%
1 год
57.21%
3 года*
24.11%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		29.31%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%46.19%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		30.24%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between FLAX and BKEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between FLAX and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и BKEM

Секторы
FLAX
BKEM

Технологии

39.7%
35.9%

Финансовые услуги

17.2%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.7%

Промышленность

9.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.6%

Сырьевые материалы

4.2%
6.4%

Здравоохранение

3.3%
3.2%

Энергетика

3.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Технологии

FLAX
39.7%
BKEM
35.9%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
BKEM
18.9%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
BKEM
9.7%

Промышленность

FLAX
9.2%
BKEM
9.0%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
BKEM
6.6%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
BKEM
3.2%

Энергетика

FLAX
3.0%
BKEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
BKEM
2.9%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
BKEM
2.3%

Недвижимость

FLAX
2.0%
BKEM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

FLAX vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.83

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

4.39

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.96

16.85

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FLAX и BKEM

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-39.48%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.11%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.38%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-36.53%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.95%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-16.00%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.41%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и BKEM

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.10%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

16.75%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.46%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.73%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.12%

+0.81%

Сравнение комиссий FLAX и BKEM

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и BKEM

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BKEM в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.45%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.83%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLAX and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAX has higher volatility (8.58%) compared to BKEM (8.10%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.95% vs 7.37% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.95% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

FLAX has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.45% for BKEM.

FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.11% for BKEM.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор