PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLAX с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - FLAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 6.85%/yr vs -1.21%/yr for ASHR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.18%.

FLAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
12.05%
С начала года
18.57%
1 год
34.93%
3 года*
20.09%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и ASHR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		18.57%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-14.34%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-29.63%

Correlation

The correlation between FLAX and ASHR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.68

The correlation between FLAX and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и ASHR

Секторы
FLAX
ASHR

Технологии

46.4%
31.1%

Финансовые услуги

15.6%
19.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.4%

Промышленность

8.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.8%

Сырьевые материалы

3.6%
9.4%

Здравоохранение

2.9%
4.4%

Энергетика

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.7%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Технологии

FLAX
46.4%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

FLAX
15.6%
ASHR
19.1%

Потребительский циклический сектор

FLAX
9.1%
ASHR
6.4%

Промышленность

FLAX
8.2%
ASHR
16.1%

Коммуникационные услуги

FLAX
5.6%
ASHR
0.8%

Сырьевые материалы

FLAX
3.6%
ASHR
9.4%

Здравоохранение

FLAX
2.9%
ASHR
4.4%

Энергетика

FLAX
2.5%
ASHR
2.5%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.4%
ASHR
6.7%

Коммунальные услуги

FLAX
1.9%
ASHR
3.1%

Недвижимость

FLAX
1.8%
ASHR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с IPACFLAX с BBAXFLAX с VGT
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

FLAX vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAXASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.35

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.93

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.37

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

8.88

+0.06

FLAX vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAX и ASHR

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-51.30%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.69%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-33.12%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-44.10%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-19.41%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-29.06%

+13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и ASHR

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

9.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

14.69%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

19.27%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

24.15%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

24.17%

-3.84%

Сравнение комиссий FLAX и ASHR

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и ASHR

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.11%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAX and ASHR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAX has higher volatility (9.98%) compared to ASHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, FLAX leads with 6.85% vs -1.21% for ASHR. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 6.85% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.11% for FLAX.

FLAX is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and DWS. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.65% for ASHR.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор