PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAX с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAX с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAX returned 7.69%/yr vs 6.77%/yr for AAXJ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLAX charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 27.76%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%.

FLAX

1 день
-1.20%
1 месяц
6.60%
С начала года
27.76%
6 месяцев
30.70%
1 год
55.26%
3 года*
24.62%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAX и AAXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		27.76%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-11.61%

Correlation

The correlation between FLAX and AAXJ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between FLAX and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAX и AAXJ

Секторы
FLAX
AAXJ

Технологии

39.7%
41.6%

Финансовые услуги

17.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Промышленность

9.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.9%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Здравоохранение

3.3%
3.0%

Энергетика

3.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

FLAX
39.7%
AAXJ
41.6%

Финансовые услуги

FLAX
17.2%
AAXJ
17.7%

Потребительский циклический сектор

FLAX
10.2%
AAXJ
10.3%

Промышленность

FLAX
9.2%
AAXJ
8.3%

Коммуникационные услуги

FLAX
6.5%
AAXJ
6.9%

Сырьевые материалы

FLAX
4.2%
AAXJ
3.5%

Здравоохранение

FLAX
3.3%
AAXJ
3.0%

Энергетика

FLAX
3.0%
AAXJ
2.7%

Потребительский защитный сектор

FLAX
2.8%
AAXJ
2.4%

Коммунальные услуги

FLAX
2.1%
AAXJ
1.8%

Недвижимость

FLAX
2.0%
AAXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

FLAX vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAXAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.71

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.02

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

15.52

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAX vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAXAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLAX и AAXJ

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAXAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-49.37%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.66%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.74%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-40.74%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-14.03%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и AAXJ

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеют волатильность 8.58% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAXAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.95%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.53%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

20.30%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.95%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.25%

-0.32%

Сравнение комиссий FLAX и AAXJ

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и AAXJ

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.86%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLAX and AAXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to FLAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, FLAX dropped -42.51% vs AAXJ's -49.37%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.69% vs 6.77% for AAXJ. On fees, FLAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLAX has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.69% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

FLAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.40% for AAXJ.

FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLAX and 0.68% for AAXJ.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAX и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор