PortfoliosLab logo
Сравнение FLAU с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAU и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLAU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.98%
104.05%
FLAU
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAU:

0.37

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FLAU:

0.67

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FLAU:

1.09

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLAU:

0.36

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FLAU:

1.20

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FLAU:

6.67%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FLAU:

21.57%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FLAU:

-45.73%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FLAU:

-7.97%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


FLAU

С начала года

3.29%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-3.85%

1 год

7.64%

5 лет

13.37%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAU и SCHD

FLAU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAU: 0.09%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAU и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLAU: 0.37
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FLAU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAU: 0.67
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FLAU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLAU: 1.09
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FLAU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLAU: 0.36
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FLAU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLAU: 1.20
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.23
FLAU
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и SCHD

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.26%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и SCHD

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-11.33%
FLAU
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и SCHD

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
11.25%
FLAU
SCHD