Сравнение FLAU с PBDC
FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLAU is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLAU returned 12.15%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLAU и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAU показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLAU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAU и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 7.49% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | 13.29% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLAU and PBDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAU vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLAU
PBDC
Сравнение FLAU c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAU | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.63 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.08 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAU и PBDC
Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAU | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -20.47% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -20.15% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -20.47% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -19.08% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.86% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 11.70% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAU и PBDC
Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAU | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.17% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 15.44% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 18.62% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.04% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.04% | +6.52% |
Сравнение комиссий FLAU и PBDC
FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAU и PBDC
Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 1.72% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAU and PBDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAU has higher volatility (5.65%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLAU leads with 12.15% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLAU has performed better with a 12.15% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.72% for FLAU.
FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 13.49% for PBDC.
FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAU и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор