PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с FLJP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.84%/yr vs 9.23%/yr for FLJP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.02%.

FLAU

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.08%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.06%
1 год
12.18%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.83%
1 месяц
0.50%
С начала года
16.02%
6 месяцев
15.55%
1 год
34.24%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		7.49%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.02%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between FLAU and FLJP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.63

The correlation between FLAU and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и FLJP

Секторы
FLAU
FLJP

Финансовые услуги

37.1%
16.9%

Сырьевые материалы

26.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.1%

Недвижимость

6.0%
3.0%

Промышленность

5.6%
24.0%

Энергетика

4.8%
0.9%

Здравоохранение

4.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.9%

Технологии

1.8%
20.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Финансовые услуги

FLAU
37.1%
FLJP
16.9%

Сырьевые материалы

FLAU
26.6%
FLJP
4.7%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
FLJP
12.1%

Недвижимость

FLAU
6.0%
FLJP
3.0%

Промышленность

FLAU
5.6%
FLJP
24.0%

Энергетика

FLAU
4.8%
FLJP
0.9%

Здравоохранение

FLAU
4.3%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
FLJP
4.1%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.9%
FLJP
5.9%

Технологии

FLAU
1.8%
FLJP
20.9%

Коммунальные услуги

FLAU
1.6%
FLJP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLAU vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.73

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.42

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.59

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

8.93

-5.35

FLAU vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLJP

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-32.49%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-13.30%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-14.17%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-32.49%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.22%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.31%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.84%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLJP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 5.65%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.07%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

16.00%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

19.84%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.95%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

17.88%

+5.68%

Сравнение комиссий FLAU и FLJP

И FLAU, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLJP

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FLJP в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		1.72%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		3.80%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and FLJP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (7.07%) compared to FLAU (5.65%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.23% vs 5.84% for FLAU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.23% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.72% for FLAU.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJP is Japan Equities. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор