PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с BBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 4.90%/yr for BBAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLAU показывает доходность 10.26%, а BBAX немного ниже – 9.87%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-12.50%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between FLAU and BBAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between FLAU and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и BBAX

Секторы
FLAU
BBAX

Финансовые услуги

36.0%
45.9%

Сырьевые материалы

26.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.9%

Недвижимость

6.4%
8.4%

Промышленность

6.4%
7.9%

Энергетика

5.7%
2.9%

Здравоохранение

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.8%

Технологии

1.2%
0.3%

Коммунальные услуги

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
BBAX
45.9%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
BBAX
16.0%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
BBAX
4.9%

Недвижимость

FLAU
6.4%
BBAX
8.4%

Промышленность

FLAU
6.4%
BBAX
7.9%

Энергетика

FLAU
5.7%
BBAX
2.9%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
BBAX
4.5%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
BBAX
3.1%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
BBAX
2.8%

Технологии

FLAU
1.2%
BBAX
0.3%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
BBAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

FLAU vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.29

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.84

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

6.78

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FLAU и BBAX

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-39.64%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.01%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-20.12%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-24.33%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.72%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.22%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и BBAX

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.57%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.81%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

14.35%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.27%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

19.68%

+3.90%

Сравнение комиссий FLAU и BBAX

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и BBAX

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BBAX в 3.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLAU and BBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.94% vs 4.90% for BBAX. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.94% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.95% for FLAU.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор