PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 6.77%/yr for AAXJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%1.32%

Correlation

The correlation between FLAU and AAXJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between FLAU and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и AAXJ

Секторы
FLAU
AAXJ

Финансовые услуги

36.0%
17.7%

Сырьевые материалы

26.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.3%

Недвижимость

6.4%
1.7%

Промышленность

6.4%
8.3%

Энергетика

5.7%
2.7%

Здравоохранение

4.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.9%

Технологии

1.2%
41.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
AAXJ
17.7%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
AAXJ
3.5%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
AAXJ
10.3%

Недвижимость

FLAU
6.4%
AAXJ
1.7%

Промышленность

FLAU
6.4%
AAXJ
8.3%

Энергетика

FLAU
5.7%
AAXJ
2.7%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
AAXJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
AAXJ
2.4%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
AAXJ
6.9%

Технологии

FLAU
1.2%
AAXJ
41.6%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
AAXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

FLAU vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.71

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.54

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.02

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

15.52

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.71

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FLAU и AAXJ

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-49.37%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-13.66%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-19.74%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-40.74%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.32%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-14.03%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и AAXJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.95%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

17.53%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

20.30%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.95%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

20.25%

+3.33%

Сравнение комиссий FLAU и AAXJ

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и AAXJ

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and AAXJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs AAXJ's -49.37%.

On 5-year performance, AAXJ leads with 6.77% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAXJ has performed better with a 6.77% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.40% for AAXJ.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор