PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с SMG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или SMG.

Корреляция

Корреляция между FL и SMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FL и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.35%
816.91%
FL
SMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.83

SMG:

-0.44

Коэф-т Сортино

FL:

-1.19

SMG:

-0.35

Коэф-т Омега

FL:

0.86

SMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.57

SMG:

-0.25

Коэф-т Мартина

FL:

-1.48

SMG:

-0.92

Индекс Язвы

FL:

31.92%

SMG:

21.20%

Дневная вол-ть

FL:

57.11%

SMG:

44.48%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

FL:

-81.28%

SMG:

-75.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.14B

SMG:

$3.08B

EPS

FL:

$0.19

SMG:

-$0.40

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

SMG:

0.28

Коэффициент P/S

FL:

0.14

SMG:

0.87

Коэффициент P/B

FL:

0.38

SMG:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$7.99B

SMG:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$2.27B

SMG:

$413.80M

EBITDA (12 мес.)

FL:

$314.00M

SMG:

-$38.90M

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции FL уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -12.79% против 0.82% соответственно.

FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-12.18%

10 лет

-12.79%

SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.22%

10 лет

0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.83
SMG: -0.44
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.19
SMG: -0.35
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.86
SMG: 0.95
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.57
SMG: -0.25
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.48
SMG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.44
FL
SMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и SMG

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок FL и SMG

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.28%
-75.90%
FL
SMG

Волатильность

Сравнение волатильности FL и SMG

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
19.14%
FL
SMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию