PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUTX с TEDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKUTX с TEDMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKUTX (Franklin Utilities Fund) and TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) are both mutual funds - FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton, while TEDMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKUTX returned 9.51%/yr vs 13.61%/yr for TEDMX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FKUTX charges 0.72%/yr vs 1.38%/yr for TEDMX.

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и TEDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 44.70%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям TEDMX по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.61% соответственно.

FKUTX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.87%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.51%

TEDMX

1 день
0.90%
1 месяц
17.40%
С начала года
44.70%
6 месяцев
48.60%
1 год
85.58%
3 года*
33.21%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKUTX и TEDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUTX
Franklin Utilities Fund		5.84%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		44.70%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%

Correlation

The correlation between FKUTX and TEDMX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.24

The correlation between FKUTX and TEDMX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund

Templeton Developing Markets Trust

Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX
Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с TEMFXTEDMX с FEML.LTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с OPPAXTEDMX с SCHE

Доходность на риск

FKUTX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUTX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUTXTEDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
4.22

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.92

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.77

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.78

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

23.57

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUTX vs. TEDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TEDMX равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и TEDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUTXTEDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

4.22

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и TEDMX

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и TEDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUTXTEDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-64.97%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-14.80%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.80%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-42.15%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-44.36%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

0.00%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-19.45%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.62%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и TEDMX

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 5.30%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUTXTEDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.86%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

17.58%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

20.29%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.52%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.12%

-0.29%

Сравнение комиссий FKUTX и TEDMX

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUTX и TEDMX

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности TEDMX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.79%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		1.83%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FKUTX and TEDMX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDMX has higher volatility (8.86%) compared to FKUTX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FKUTX dropped -43.59% vs TEDMX's -64.97%.

TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKUTX и TEDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор