Сравнение FKUQX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUQX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUQX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 9.81% | 14.51% | 27.00% | -5.00% | 1.57% | 17.88% | -2.21% | 29.45% | -5.13% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | -4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 7.79%.
FKUQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUQX и VUIAX
FKUQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
FKUQX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
FKUQX
VUIAX
Сравнение FKUQX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUQX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.69 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 5.49 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUQX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FKUQX и VUIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUQX и VUIAX
Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 7.41% | 7.63% | 8.56% | 6.36% | 3.63% | 4.87% | 9.48% | 5.94% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок FKUQX и VUIAX
Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUQX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -46.29% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.87% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.18% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.15% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -7.80% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.72% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUQX и VUIAX
Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.16% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUQX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.04% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.22% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.59% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.96% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 19.13% | +1.47% |