PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKUQX с SHAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKUQX (Franklin Utilities Fund Class A) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - FKUQX is a Utilities Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FKUQX returned 10.37%/yr vs 11.12%/yr for SHAPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FKUQX charges 0.81%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUQX показывает доходность 5.44%, а SHAPX немного ниже – 5.26%.

FKUQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.07%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.22%
1 год
13.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

SHAPX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.12%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKUQX и SHAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		5.44%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		5.26%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-9.19%

Correlation

The correlation between FKUQX and SHAPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.46

The correlation between FKUQX and SHAPX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FRURXFKUQX с RYUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с ERHFKUQX с FIUIXFKUQX с FSUTXFKUQX с MMUFX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

FKUQX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.60

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.32

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.92

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

8.78

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и SHAPX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUQXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-46.19%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.74%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-16.15%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-20.53%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-1.21%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.78%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.91%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и SHAPX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUQXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.47%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.91%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

10.48%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.86%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

16.73%

+3.80%

Сравнение комиссий FKUQX и SHAPX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и SHAPX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности SHAPX в 13.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.72%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.37%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

FKUQX and SHAPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUQX has higher volatility (5.29%) compared to SHAPX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FKUQX dropped -36.53% vs SHAPX's -46.19%.

SHAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKUQX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор