Сравнение FKUQX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUQX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUQX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 9.81% | 14.51% | 27.00% | -5.00% | 1.57% | 17.88% | -2.21% | 29.45% | -5.13% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.11% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.11%.
FKUQX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
SHAPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUQX и SHAPX
FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FKUQX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKUQX
SHAPX
Сравнение FKUQX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUQX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.36 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.36 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.12 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FKUQX и SHAPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUQX и SHAPX
Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности SHAPX в 14.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUQX Franklin Utilities Fund Class A | 7.41% | 7.63% | 8.56% | 6.36% | 3.63% | 4.87% | 9.48% | 5.94% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.53% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKUQX и SHAPX
Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -46.19% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.74% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -20.53% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.68% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -4.79% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.35% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUQX и SHAPX
Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.87% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.31% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.09% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.89% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.72% | +3.88% |